attachAlgoOrds 里的止盈止损要等母单成交才会生效

用欧易 API 下单时顺手带上止盈止损,是在下单接口 POST /api/v5/trade/order 的请求体里加一个 attachAlgoOrds 数组。止盈填 tpTriggerPx(触发价)和 tpOrdPx(委托价),止损填 slTriggerPx 和 slOrdPx,委托价写 -1,触发后按市价执行。要分几批止盈,就往数组里放几个对象,每个对象带自己的数量。

这样挂上的止盈止损跟着母单走。想让它不依附任何一笔新单单独存在,用策略委托接口 POST /api/v5/trade/order-algo 另下。

止盈止损的触发价和委托价要成对填

触发价和委托价是一对:填了 tpTriggerPx 就必须填 tpOrdPx,止损那边同理。只有限价止盈例外,它只填委托价,不需要触发价。触发价还有一种比例写法,适用范围见下表。

给永续开多单附上止盈和止损的请求体这样写

下面这段在 BTC-USDT-SWAP 上挂一张限价开多单,成交后带一组止盈、一组止损,两边都按标记价判断触发、按市价执行。价格和张数都是占位,换成你自己的。

{
  "instId": "BTC-USDT-SWAP",
  "tdMode": "cross",
  "side": "buy",
  "posSide": "long",
  "ordType": "limit",
  "px": "60000",
  "sz": "1",
  "clOrdId": "open001",
  "attachAlgoOrds": [
    {
      "attachAlgoClOrdId": "tpsl001",
      "tpTriggerPx": "66000",
      "tpOrdPx": "-1",
      "tpTriggerPxType": "mark",
      "slTriggerPx": "57000",
      "slOrdPx": "-1",
      "slTriggerPxType": "mark"
    }
  ]
}

不分批时,止盈和止损按理可以写在同一个对象里:51076 的单向限制只针对分批止盈。

外层几项要和账户设置对上。side 填 buy、posSide 填 long,在开平仓模式下就是买入开多;账户是买卖模式的,posSide 不传或传 net。全仓永续的 tdMode 填 cross。永续的 sz 是合约张数,填 1 就是 1 张。

发出去以后先看返回:code 为 0 只说明请求成功,这笔单下没下成,要看 data 里的 sCode,为 0 才算成功,不为 0 时读 sMsg 和 subCode。被拒的单在脚本里怎么接住、别让循环原样重发,见OKX API 自动交易风控:仓位上限、防重单与异常处理。这段请求先用模拟盘的 Key 发一遍,再换实盘 Key;模拟盘怎么开,见欧易模拟盘怎么用:先拿假钱把策略跑通(ccxt 实操)。

母单没成交就被撤时附带的止盈止损会一起丢掉

附带的止盈止损在母单成交后才生成并激活。母单在任何成交之前被撤,它们一并丢弃。

拿下面这张表对一下自己的情况:

tgtCcy 两个取值分别让 sz 按什么单位算,见欧易 API 市价单 sz 填币数还是 USDT。order-algo 的 ordType 等参数不在下单接口的说明里,要到文档里 order-algo 自己那一节去查。

分批止盈怎么填才不报 51076、51083 这类错?

分批止盈就是在 attachAlgoOrds 里放多个止盈对象,每个对象带 sz,止损最多再加一个对象。限价止盈和触发止盈都能分批,填错时接口直接返回对应的错误码:

开仓价止损的意思是:第一笔止盈触发时,止损触发价移到开仓均价。开启时止损触发价不能为空。

把上一节那张开多单改成 2 张、分两批止盈,再加一个开仓价止损,attachAlgoOrds 这样写:

"sz": "2",
"attachAlgoOrds": [
  { "attachAlgoClOrdId": "tp001", "tpTriggerPx": "64000", "tpOrdPx": "64000", "sz": "1" },
  { "attachAlgoClOrdId": "tp002", "tpTriggerPx": "68000", "tpOrdPx": "68000", "sz": "1" },
  { "attachAlgoClOrdId": "sl001", "slTriggerPx": "57000", "slOrdPx": "-1", "amendPxOnTriggerType": "1" }
]

逐条对一下:两笔止盈数量 1 + 1 = 2,等于母单的 2 张(51083);止盈 2 笔,开仓价止损的下限刚好够(51085);两笔触发价 64000 和 68000 不同(51081);触发价类型都用默认值,类型一致(51080);止损对象只有一个,只填止损一组(51084、51076)。两笔止盈的委托价都填 -1 算不算「相等」,文档里找不到说明,示例里填了两个不同的价格,不去碰 51092。

止盈止损按哪种价触发、现货能否按比例、怎么单独编号