איך משתמשים בכיכר האסטרטגיות של OKX: מה להבין לפני שמעתיקים פרמטרים

כיכר האסטרטגיות נראית כמו "חנות אפליקציות" של כמותי: ערימת אסטרטגיות מוכנות של אחרים מונחות שם, עם עקומות תשואה משלהן, ובלחיצה אחת מעתיקים את הפרמטרים לחשבון שלכם. למי שלא רוצה לחקור פרמטרים בעצמו, זה מפתה מאוד — מישהו כבר כוונן, אני רק מעתיק.

אבל פעולת ה"העתקה" הזו היא בדיוק המקום שבו כיכר האסטרטגיות הכי קלה לבעיה. אתם מעתיקים פרמטרים שמישהו כוונן בקטע שוק מסוים בעבר, ומה שאתם מתמודדים מולו הוא שוק העתיד; אתם רואים את המנצחים ששרדו בטבלה, ולא רואים את אלה שכבר הפסידו את הכול וירדו ממנה. בכתבה הזו נסביר את כיכר האסטרטגיות: מה היא, אילו סוגי אסטרטגיות יש, איך מסננים, איך מתלבטים בין העתקה בלחיצה לשינוי פרמטרים, ואת שתי המלכודות — תשואת עבר והטיית שורדים — שחובה לעקוף. בסוף נצרף בדיקה שבה MeowQuant בחרה בעצמה אסטרטגיה אחת לבחון.

מה זו כיכר האסטרטגיות

כיכר האסטרטגיות היא המקום ב-OKX שמציג אסטרטגיות ציבוריות של משתמשים אחרים. האסטרטגיות האלה הן בעיקר בוטים אוטומטיים — רשת, DCA, רשת חוזים וכדומה — וכל אסטרטגיה מציגה את התשואה, כמה זמן היא רצה, באילו פרמטרים השתמשה ועוד. אם משהו מוצא חן בעיניכם, אתם יכולים להעתיק את הפרמטרים ולפתוח באותן הגדרות אחד בחשבון שלכם.

קל לבלבל אותה עם קופי. ההבדל: קופי הוא העתקה בזמן אמת של כל פעולה של אדם, הוא פותח אתם פותחים, הוא סוגר אתם סוגרים, אתם זזים אחריו בזמן אמת. כיכר האסטרטגיות היא העתקת סט פרמטרים, ואחרי ההעתקה האסטרטגיה רצה עצמאית בחשבונכם, כבר לא בעקבות היוצר המקורי — גם אם היוצר יעצור את האסטרטגיה שלו למחרת, העותק שלכם ממשיך לרוץ לפי הפרמטרים שהעתקתם. במשפט: קופי הוא עקיבה אחרי אדם, כיכר האסטרטגיות היא העתקת פרמטרים.

אילו סוגי אסטרטגיות יש

האסטרטגיות בכיכר הן בעצם חשיפה ציבורית של כמה מהבוטים של OKX, והנפוצות הן אלה:

כאן צריך לשלוף במיוחד את רשת החוזים. הלוגיקה שלה דומה לרשת ספוט, אבל היא רצה על חוזים עם מינוף, ומשמעות הדבר שגם הרווח וגם ההפסד מוגברים במינוף, ובשוק קיצוני זה עלול להתפוצץ ולאבד את כל הביטחונות (margin). כשמתחילים רואים בכיכר האסטרטגיות תשואה גבוהה של רשת חוזים, חובה קודם להיות מודעים שזה מינוף שמחזיק את זה, והסיכון גבוה בהרבה מרשת ספוט. אם אתם רק מתחילים, אנו ממליצים בחום לגעת קודם רק ברשת ספוט וב-DCA ללא מינוף. אילו סוגים יש בדיוק לפי כיכר האסטרטגיות הנוכחית של OKX, אבל לפני שבוחרים חובה לוודא לאיזה סוג האסטרטגיה שייכת והאם היא נושאת מינוף.

איך מסננים אסטרטגיות

כשפותחים את כיכר האסטרטגיות, ברירת המחדל לרוב היא מיון לפי תשואה, ובראש הטבלה התשואה המתפוצצת ביותר. מתחיל באופן טבעי בוחר מהראש כלפי מטה — וזה בדיוק מה שהכי צריך להימנע ממנו. כמו בבחירת סוחר מוביל, סינון אסטרטגיות דורש בדיקת כמה מימדים יחד:

• תשואה: אל תסתכלו רק על זה. תשואה גבוהה לרוב משמעה סיכון גבוה, במיוחד כשהיא מגיעה ממינוף גבוה של רשת חוזים.
• משיכה מרבית: כמה הסט הזה הפסיד במצב הגרוע. אסטרטגיה עם משיכה מפחידה משמעה שגם אתם עלולים בתקופה מסוימת להפסיד נתח גדול בהרצה שלה.
• משך הרצה: כמה זמן היא רצה. אסטרטגיה שרצה כמה ימים ועם תשואה גבוהה — המדגם קצר מדי, וסביר שזה רק פגיעה בקטע שוק תומך, ובשוק אחר תתגלה. אסטרטגיה עם משך ארוך מספיק, שעברה תנודה ועדיין יציבה — אמינה יותר.

כשמשלבים את שלושת אלה, לוגיקת הסינון שלכם צריכה להיות: תעדיפו אסטרטגיות עם משך הרצה ארוך, משיכה נשלטת ותשואה יציבה, ולא את זו שבראש הטבלה עם התשואה הגבוהה ביותר. כדי לחשב בערך אם הטווח ומספר המשבצות של רשת שווים העתקה, אפשר להשתמש קודם בכלי הערכת פרמטרים לרשת שלנו, ולבדוק מולו אם הפרמטרים של האסטרטגיה הגיוניים.

העתקה בלחיצה מול שינוי פרמטרים

אחרי שמשהו מוצא חן בעיניכם, OKX בדרך כלל תומכת בהעתקת הפרמטרים בלחיצה ובפתיחת אחד. נוח, אבל יש בזה תחכום.

הבעיה בהעתקה בלחיצה היא: אתם מעתיקים פרמטרים שמישהו כוונן בקטע שוק מסוים בעבר. למשל הטווח של רשת ספוט נקבע לפי תנודת המחיר של אותה תקופה — אם המחיר הנוכחי כבר לא בטווח הזה, או שטווח התנודה השתנה, ההעתקה עלולה לא לעבוד מההתחלה, או להיות בהתאמת סיכון שגויה.

הדרך היציבה יותר היא להתייחס להעתקה כנקודת התחלה ולא כסוף:

1. קודם להבין את הפרמטרים — כמה רחב הטווח, כמה משבצות, האם עם מינוף, האם יש סטופ.
2. לבדוק מול השוק הנוכחי אם הפרמטרים האלה עדיין מתאימים. למשל האם צריך לצייר מחדש את הטווח לפי המחיר הנוכחי, האם המינוף גבוה מדי עבורכם.
3. להתאים לפי היכולת שלכם: לצמצם טווח, להוריד או להסיר מינוף, להוסיף סטופ, ואז לפתוח.

להעתיק בלי להסתכל כלל זה כמו למסור את שיקול הדעת לזר שאינכם מכירים בכלל, ועוד בפרמטרים של העבר מול שוק העתיד. גם אם אתם רק מתחילים, לפחות צריך להבין מה היא עושה ואיפה הסיכון, ואז להחליט אם וכיצד להשתמש. כדי להבין לעומק את לוגיקת הפרמטרים של הרשת עצמה, קראו את הכתבה שלנו פרמטרי בוט הרשת ובדיקה של שבוע.

שתי מלכודות שחובה לעקוף

בכיכר האסטרטגיות יש שתי מלכודות שכמעט כל מתחיל נופל בהן, ולהבהיר אותן מראש יחסוך לכם כסף אמיתי.

מלכודת ראשונה: תשואת עבר אינה מייצגת את העתיד

עקומת התשואה היפה שבטבלה היא מה שהסט הזה הריץ בעבר, באותו קטע שוק. השוק משתנה: רשת שמרוויחה בשוק תנודתי, בירידה חד-כיוונית תקלוט סחורה לאורך כל הדרך; אסטרטגיית חוזים עם תשואה מתפוצצת בשוק שורי, עלולה בשוק דובי להתפוצץ ישירות. תשואת העבר אינה הבטחה לעתיד, רק הפניה. כשרואים תשואה היסטורית גבוהה, שאלו קודם: באיזה סוג שוק היא הרוויחה? האם השוק הזה ימשיך?

מלכודת שנייה: הטיית שורדים

זו סמויה יותר. מה שאתם רואים בכיכר האסטרטגיות הן רק אסטרטגיות שביצעו טוב, עדיין רצות, ומוכנות להיות ציבוריות. אלה שהפסידו את הקרן, נעצרו, ביצעו גרוע — כלל לא מופיעות לעיניכם. וכך נוצרת אצלכם אשליה: נראה שכולם מרוויחים. בפועל אתם רואים את המנצחים אחרי סינון הישרדותי, ולא רואים את הרוב השקט של המפסידים. מודעות לזה — ולא תרפו את הערנות רק כי "האסטרטגיות בכיכר נראות כולן מרוויחות".

בדיקת בחירת אסטרטגיה אחת

לא העתקנו ופתחנו פוזיציה ישירות, אלא הדגמנו את הצעדים שצריך לעבור בבחירת אסטרטגיה — לראות סוג, לראות משיכה, לראות משך, ולא רק לבהות בתשואה. למטה תיעוד של בחינת האסטרטגיה הזו.

מה שהבדיקה הזו באמת רוצה ללמד אתכם הוא הסט הזה של הסתכלות באסטרטגיה: קודם לזהות סוג (במיוחד להבחין אם עם מינוף), אחר כך לראות משיכה ומשך הרצה, ואז לבדוק אם הפרמטרים עדיין מתאימים להווה. עשו את הסט הזה להרגל, ולא תהיו מובלים בידי עקומת תשואה לקפוץ פנימה.

שאלות נפוצות

כיכר האסטרטגיות היא מקום ל"העתקת פרמטרים", והתנאי לשימוש טוב בה הוא שתבינו את הפרמטרים עצמם. מומלץ קודם להבין לעומק את הלוגיקה של רשת ושל קנייה תקופתית DCA, ואז ללכת לכיכר עם שיקול דעת. מי שרוצה לעקוב אחרי אדם ולא להעתיק פרמטרים — ראו מדריך הקופי; מי שרוצה לכתוב אסטרטגיה בעצמו — מתחיל ממבוא לכמותי דרך API.