Інтерактивний інструмент · порівняння стратегій
Перед рядом стратегічних ботів на OKX найважче новачкові не те, як запустити бота, а який пасує саме йому й саме нинішньому ринку. Нижче ми ставимо поряд п'ять поширених стратегій — який ринок кожній пасує, наскільки вона ризикова, наскільки складно опанувати, які типові пастки. Можна фільтрувати за ризиком, складністю й ринком. Жодна з них не вимагає писати код — досить вбудованих ботів OKX.
Підказка: немає «найкращої» стратегії, є лише та, що пасує чи не пасує нинішньому ринку. Рівні ризику описують типову рису самого механізму стратегії, а не прогноз прибутку.
Ділить ціновий діапазон на рівні комірки, на кожен крок униз купує трохи, на кожен крок угору продає трохи, заробляючи різницю комірка за коміркою на коливаннях усередині діапазону. Найпоширеніша початкова стратегія в боковику.
Типова пастка: грід добре працює лише в боковику. Щойно настане затяжне односпрямоване падіння й ціна проб'є нижню межу діапазону, у тебе накопичиться купа позицій, що дедалі більше в мінусі — нереалізований збиток розростається, і можна застрягти з позицією; у односпрямованому зростанні, навпаки, грід розпродасться зарано й ти проґавиш дальший рух. Перш ніж задавати діапазон і кількість комірок, оціни, чи справді ринок зараз у боковику.
Що більший збиток — то більше доливає: щойно ціна проходить відрізок проти тебе, докуповує подвійним (чи за пропорцією) обсягом, щоб усереднити, ставлячи на те, що один відскок поверне до беззбитку й прибутку. На папері часто виграє багато разів поспіль і виглядає дуже надійно.
Попередження про високий ризик: мартингейл — найризикованіший із цих п'яти. Його модель прибутку — обмінювати низку дрібних виграшів на ризик одного великого збитку: щойно трапиться відрізок екстремального односпрямованого ринку, який не повертається, доливання розростається сніжним комом і дуже легко веде прямо до ліквідації / втрати всього капіталу, особливо в парі з плечем. Хоч скільки разів воно вигравало до того, останнє доливання, яке воно не витримає, може віддати все назад. Новачкам категорично не радимо за нього братися.
Купує регулярно фіксованою сумою (наприклад, щотижня сталий внесок), не вгадуючи напрямок і не вибираючи момент, усереднюючи вартість входу за рахунок часу. Пасує тим, хто налаштований оптимістично надовго й не хоче сидіти біля графіка; механізм найпростіший.
Типова пастка: низький ризик DCA — лише відносний: він усереднює момент входу, але не напрямок самого активу. Якщо монета, яку ти набираєш через DCA, довго йде вниз, то хоч яка низька середня — ти все одно в мінусі. Він пасує для сталого, без вибору моменту нагромадження надовго, а не для надії заробити швидко; обрати правильний актив і подовжити горизонт — ось що головне.
Забирає різницю ціни того самого активу в різних місцях — наприклад, арбітраж ставки фінансування між спотом і ф'ючерсами, миттєву різницю між ринками. Ризик напрямку малий, але кожен раунд заробляє тонко; дохід складає кількістю й швидкістю.
Типова пастка: арбітраж тонкий і вимагає швидкості. Різниця часто зовсім крихітна; після двосторонньої комісії та прослизання може лишитися мало; вікно можливості миттєве, забарився — різниця зникла або й обернулася на збиток. Його «низький ризик» передбачає, що ти справді розумієш ту арбітражну структуру, яку використовуєш (як саме нараховується фінансування, наприклад); не розібравшись, ти, навпаки, несеш прихований ризик.
Автоматично копіює угоди іншого (провідного трейдера) — він відкриває, ти відкриваєш; він закриває, ти закриваєш. Тобі не треба розуміти стратегію чи сидіти біля графіка, дія найпростіша — але твій прибуток/збиток повністю прив'язаний до чужого рівня й стилю.
Типова пастка: хоч дія проста, ризик залежить від того, за ким ти йдеш. Гарна крива минулого доходу не означає майбутнього, а багато високодохідних лідерів грають важко, з високим плечем, агресивно — підхопиш таку хвилю, і одна з них потягне тебе в велике просідання чи навіть ліквідацію. Перш ніж копіювати, зосередься на ризик-контролі й просіданні лідера, а не лише на сумарному доході, і тестуй лише малою позицією.
За цією комбінацією фільтрів немає відповідних стратегій. Зміни умову або натисни «Усі», щоб скинути.
Найчастіша помилка новачка з квант-ботами — «бери того, у кого найвищий минулий дохід». Але наскільки високим був дохід, значною мірою залежить від ринку того періоду, а ринок змінюється. Надійніший підхід — навпаки: спершу зрозумій, чи зараз ринок приблизно боковик, чи тренд, і тоді обери стратегію, механізм якої пасує цьому ринку. Ця таблиця побудована за цією логікою — вона ставить «придатний ринок» кожної стратегії на перше місце.
Рівень ризику позначає типовий ризик самого механізму, а не якийсь конкретний минулий дохід. Тут варто окремо назвати два: грід добре працює в боковику, але односпрямоване падіння заганяє тебе все глибше, тому позначаємо «Середній»; мартингейл усереднює, доливаючи в міру збитку, переважно виграє дуже плавно, але щойно трапиться екстремальний ринок без повернення — доливання розростається до ліквідації; він найнебезпечніший із них, тож позначаємо прямо «Високий ризик» і не радимо новачкам за нього братися. «Низький ризик» DCA й арбітражу теж відносний, у кожного свої передумови, виписані в таблиці.
Ще два моменти варто запам'ятати: перший — усі ці стратегії мають на OKX вбудовані інструменти, тобі не треба писати код, тож «складність» означає складність розуміння й налаштування параметрів, а не поріг програмування; другий — бот не дорівнює автоматичній машинці для грошей, він чесно виконує твої правила, а за неправильних правил так само втрачає. Сприймай цю таблицю як швидкий фільтр «відсіяти явно непридатні зараз стратегії», а перед тим, як братися по-справжньому, прочитай відповідну детальну статтю.
Обери стратегію, що пасує нинішньому ринку, спершу відлагодь параметри на демо, а тоді зроби холодний старт із малою сумою справжніх грошей. Нові рахунки, що реєструються на OKX із кодом запрошення, отримують знижку на комісію — виконання стратегічних ботів теж її отримує.
Ціни на криптоактиви різко коливаються, деривативи з плечем можуть знищити весь капітал. Квант і стратегічні боти не гарантують прибутку, це порівняння подано лише для ознайомлення, тож використовуй лише ті кошти, які можеш дозволити собі втратити.
